Chỉ báo Stochastic RSI (chỉ báo RSI ngẫu nhiên) là một chỉ báo được sử dụng nhiều trong phân tích kỹ thuật tỷ giá cổ phiếu, hàng hoá, tiền điện tử và đặc biệt là với giao dịch Forex, nó được dùng để xác định cổ phiếu, Forex,…  Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo Stochastic RSI trên các biểu đồ được cung cấp trên sàn giao dịch quy mô lớn uy tín. 

Khái niệm về chỉ báo Stochastic

Stochastic indicator là một chỉ số chuyên dùng để phân tích kỹ thuật thị trường, được Geogre Lane phát minh vào năm 1950, hiện chỉ số này được áp dụng rất phổ biến, so sánh phân tích biến động ngắn hạn trên thị trường. Theo quan sát của ông Geogre Lane, chỉ báo Stochastic kết hợp các điểm ưu tiên của khái niệm, các sức mạnh chỉ và đường trung bình để đo mức độ biến động của giá cổ phiếu so với mức giá bình thường.

Chỉ KDJ không xem xét giá đóng cửa mà còn xem xét giá trị cao nhất và thấp nhất gần đây, điều này tránh được điểm yếu là chỉ xem xét giá đóng cửa và bỏ qua biến động.

Chỉ báo Stochastic hoạt động như thế nào?

Chỉ báo ngẫu nhiên có thể được sử dụng để xác định mức gia mua/quá bán của một tài sản, nhưng chỉ báo này cần được kết hợp với phân tích xu hướng kỹ thuật thị trường:

Chỉ số vượt quá 75 – khả năng tài sản bị mua quá mức;

Chỉ số này dưới 25 – khả năng tài sản bị bán quá mức.

Chỉ báo rời khỏi phạm vi quá mua/ quá bán – có thể chứng minh các đặc điểm xu hướng:

Chỉ báo này nằm trong phạm vi quá mua từ trên xuống dưới của tín hiệu bán;

Chỉ báo này vượt quá phạm vi quá bán từ tín hiệu mua từ dưới lên.

Đường tín hiệu chéo của chỉ báo (luôn xấp xỉ 3 đường chu kỳ của chỉ báo) cũng là tín hiệu để mở một vị trí:

Chỉ báo cắt đường tín hiệu từ trên xuống dưới của tín hiệu bán;

Chỉ báo từ dưới lên – tín hiệu mua.

Tình hình hội tụ / phân kỳ có thể cho thấy điểm yếu của xu hướng chi phối:

Sự biến động của chỉ báo không hỗ trợ giá báo giá đạt đến giá trị tối đa thông thường – một tín hiệu của xu hướng tăng yếu;.

Chức năng của chỉ báo Stochastic? Công thức tính của chỉ báo mức giao động thị trường

Công thức chỉ số dao động ngẫu nhiên tiêu chuẩn phụ thuộc vào giá đóng cửa của tài sản và giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, khi sử dụng công thức để tính StochRSI, nó trực tiếp sử dụng dữ liệu RSI (không tính đến giá cả).

Stoch RSI = (Current RSI – Lowest RSI)/(Highest RSI – Lowest RSI)

Giống như RSI tiêu chuẩn, khoảng thời gian phổ biến nhất được sử dụng bởi StochRSI là 14. 14 giai đoạn liên quan đến tính toán StochRSI dựa trên phạm vi thời gian của biểu đồ. Do đó, biểu đồ hàng ngày sẽ hiển thị 14 ngày qua (biểu đồ đường K), và biểu đồ hàng giờ sẽ hiển thị StochRSI được tạo ra trong 14 giờ qua.

Khoảng thời gian có thể được đặt thành ngày, giờ hoặc thậm chí là phút và việc sử dụng chúng khác nhau giữa các nhà giao dịch (tùy thuộc vào tình huống và chiến lược của họ). Bạn cũng có thể điều chỉnh số khoảng thời gian lên hoặc xuống để xác định xu hướng dài hạn hoặc ngắn hạn. Đặt giá trị chu kỳ thành 20 là một lựa chọn rất phổ biến cho chỉ báo StochRSI.

Như đã đề cập ở trên, một số chế độ biểu đồ StochRSI chỉ định giá trị phạm vi từ 0 đến 100 thay vì 0 đến 1. Trong các biểu đồ này, đường trung tâm là 50 thay vì 0,5. Do đó, tín hiệu quá mua thường xuất hiện ở mức 0,8 sẽ được biểu thị bằng 80 và tín hiệu quá bán sẽ được biểu thị bằng 20 thay vì 0,2. Biểu đồ có cài đặt 0-100 có thể trông hơi khác một chút, nhưng giải thích nguyên tắc thực tế về cơ bản là giống nhau.

Làm thế nào để ứng dụng hiệu quả chỉ báo Stochastic

Nếu chỉ số StochRSI xuất hiện gần giới hạn trên và giới hạn dưới của phạm vi của nó thì ý nghĩa tại thời điểm này là đáng kể nhất. Do đó, mục đích chính của chỉ báo này là xác định các điểm mua và bán tiềm năng, cũng như sự đảo chiều của giá. Do đó, giá trị từ 0,2 trở xuống cho biết tài sản có thể bị bán quá mức, trong khi giá trị từ 0,8 trở lên cho thấy tài sản có thể bị mua quá mức.

Ngoài ra, các giá trị gần đường trung tâm hơn cũng có thể cung cấp cho nhà giao dịch thông tin về xu hướng thị trường. Ví dụ: khi đường trung tâm đóng vai trò là đường hỗ trợ và đường StochRSI di chuyển đều đặn trên 0,5, đặc biệt khi giá trị tiếp cận 0,8, nó có thể cho thấy nó tiếp tục tăng hoặc cho thấy xu hướng tăng. Tương tự, khi giá trị luôn dưới 0,5 và tiếp cận 0,2, nó cho thấy sự suy giảm hoặc xu hướng giảm.

Chỉ báo Stochastic và chiến lược giao dịch Forex

Chỉ báo ngẫu nhiên có ba đường cong trên đồ thị. Cả dòng K, dòng D, dòng J. Mối quan hệ giữa ba đường cong này có thể được sử dụng để nghiên cứu xu hướng của giá cổ phiếu. Các chỉ báo Stochastic chủ yếu được sử dụng để phản ánh hiện tượng quá mua và quá bán trên thị trường chứng khoán, sự phân kỳ xu hướng và hiện tượng cắt ngang của K-line và D-line. Vì vậy, để dự đoán xu hướng ngắn hạn đến quá trình đỉnh và đáy.

1. Hiện tượng quá mua và quá bán

　　Phạm vi giá trị của KDJ nằm trong khoảng từ 0-100 (dòng J đôi khi bị vượt qua). Theo khu vực từ 0-100, theo tiêu chí phổ biến và thường được sử dụng, nó có thể được chia thành khu vực mua quá nhiều, khu vực bán quá mức và khu vực lang thang.

　　Vùng quá mua: Giá trị K trên 80, giá trị D trên 70, giá trị J trên 90, là mua quá mức. Trong trường hợp bình thường, giá cổ phiếu có thể giảm. Nhà đầu tư nên thận trọng khi tiến hành, người ngoài cuộc không nên chạy theo giá nữa, người trong cuộc nên bán đúng thời điểm.

　　Vùng quá bán: Giá trị K dưới 20, giá trị D dưới 30 là vùng quá bán. Trong trường hợp bình thường, giá cổ phiếu có khả năng tăng, và khả năng phục hồi tăng. Người trong cuộc không nên dễ dàng bán cổ phiếu, và người ngoài cuộc có thể tìm cơ hội tham gia thị trường.

　　Khu vực lang thang: Giá trị KD khoảng 50 được chia thành ba trường hợp. Nếu trong thị trường dài hạn, 50 là đường hỗ trợ backstop; nếu trong thị trường ngắn hạn , 50 là đường áp lực phục hồi; nếu dao động quanh mức 50, có nghĩa là thị trường vẫn đang được phân loại. Thay vào đó, bạn nên chờ xem và bạn không nên quyết định mua hoặc bán một cách vội vàng.

　　Cần lưu ý rằng vì dòng J có phản ứng nhạy hơn, nó thay đổi nhanh hơn dòng K và dòng D, và có biên độ cao hơn. Nói chung chỉ để tham khảo.

2. Phân kỳ

　　Khi xu hướng giá cổ phiếu cao hơn đỉnh, đường J của chỉ báo ngẫu nhiên thấp hơn đỉnh hoặc khi xu hướng giá cổ phiếu thấp hơn đáy, đường J cao hơn đáy. Hiện tượng này được gọi là phân kỳ. . Khi chỉ báo ngẫu nhiên phân kỳ với xu hướng giá cổ phiếu, nó thường là tín hiệu của xu hướng quay đầu của thị trường, cho thấy xu hướng trung hạn hoặc ngắn hạn đã đạt đến đỉnh hoặc đã tạo đáy. Đây là thời điểm để mua và bán cổ phiếu.

3. Sự đột phá chéo của dòng K và dòng D

　　Khi giá trị K lớn hơn giá trị D, chứng tỏ giá cổ phiếu hiện đang có xu hướng tăng, do đó, khi đường K cắt và cắt ngang đường D từ dưới lên trên thì đó là lúc bạn nên mua cổ phiếu. Ngược lại, khi giá trị K nhỏ hơn giá trị D, điều đó cho thấy thị trường chứng khoán hiện đang có xu hướng giảm. Do đó, khi đường K cắt và cắt ngang đường D từ trên xuống dưới là thời điểm bán cổ phiếu.

　　Ba hiện tượng trên là nguyên tắc cơ bản nhất và là cơ sở tín hiệu để các nhà kinh doanh chứng khoán sử dụng các chỉ báo ngẫu nhiên trên thị trường chứng khoán để phán đoán và nghiên cứu xu hướng ngắn hạn. Mặc dù xu hướng của các cổ phiếu riêng lẻ thường bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố không chắc chắn, chẳng hạn như yếu tố chính sách, điều kiện kinh tế , ảnh hưởng của ngành, tâm lý thị trường, v.v. Tuy nhiên, trong xu hướng ngắn hạn, các chỉ báo ngẫu nhiên chuyển đổi lên và xuống sẽ sử dụng ba hiện tượng này để báo hiệu trước. Hầu hết thời gian ba hiện tượng này xuất hiện độc lập, nhưng chúng cũng xảy ra cùng nhau. Điều này có lợi hơn cho việc xác định xu hướng.

Sai lầm dễ mắc phải khi sử dụng chỉ báo Stochastic

Mặc dù chỉ báo ngẫu nhiên sửa lỗi giá đóng cửa của hệ thống đường trung bình động, nhưng nó vẫn có những hạn chế riêng và rất khó sửa chữa. Vì vậy, các vấn đề sau đây cần được xem xét khi sử dụng các chỉ số ngẫu nhiên để xác định chiến lược đầu tư cổ phiếu.

1. Khi giá cổ phiếu biến động mạnh trong ngắn hạn hoặc biên độ thị trường tức thời quá lớn, tín hiệu KDJ thường bị lỗi, tức là giá trị KDJ của cổ phiếu đầu cơ quá cao, dễ bị động cao hoặc bị động hóa thấp. . Ngoài ra, các chỉ báo ngẫu nhiên không phù hợp lắm với những cổ phiếu có khối lượng giao dịch rất nhỏ, nhưng với những cổ phiếu chất lượng cao thì tỷ lệ chính xác rất cao. Đồng thời, cần lưu ý rằng các tín hiệu giao dịch cổ phiếu được cung cấp bởi các chỉ báo ngẫu nhiên ít nhiều có dấu hiệu kết thúc, đặc biệt là khi hoạt động của từng cổ phiếu bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cơ bản, chính sách và hoạt động thị trường mạnh mẽ, mua quá nhiều và mua quá mức. Vị thế bán có thể tồn tại trong một thời gian dài và sự đảo ngược xu hướng có thể không xảy ra ngay lập tức. Một trong những tín hiệu mạnh nhất có thể thu được bằng phân tích ngẫu nhiên là độ lệch, có nghĩa là khi giá trị K trên 80, giá cổ phiếu có thể tăng hơn nữa. Nếu nhà đầu tư bán cổ phiếu quá sớm, họ sẽ mất một phần lợi nhuận; Dưới 20, giá cổ phiếu có thể giảm hơn nữa, và nếu nhà đầu tư mua cổ phiếu sớm, họ có thể bị bắt giữ. Tại thời điểm này, giá trị tham chiếu của KDJ bị hạ thấp, và nhà đầu tư nên phân tích thời gian và tình hình, đồng thời tham khảo các chỉ báo khác kết hợp với các chỉ báo ngẫu nhiên.

2. Giá trị của J có thể âm hoặc lớn hơn 100. Ví dụ, trong trường hợp được trích dẫn trong phân kỳ trước, giá trị J lớn hơn 100 hoặc nhỏ hơn 0. Tình huống này chủ yếu là do dòng chảy của J nhiều hơn nhạy hơn dòng K và D.

3. Bởi vì các tín hiệu mua và bán được cung cấp bởi các chỉ báo ngẫu nhiên thường xuyên hơn và các nhà đầu tư quyết định chiến lược đầu tư của họ dựa trên các điểm giao nhau một cách cô lập, nên rủi ro sẽ lớn hơn. Do đó, khi sử dụng đường K và D, cần sử dụng biểu đồ xu hướng giá cổ phiếu để đưa ra nhận định. Khi giá cổ phiếu cắt giảm và phá vỡ đường áp lực hỗ trợ, nếu đường K và D giao nhau trong vùng quá mua hoặc quá bán lúc này thì tín hiệu mua bán cổ phiếu do đường KD cung cấp có hiệu quả hơn. Hơn nữa, càng có nhiều K và D giao nhau ở vị trí này thì càng tốt.

4. Khi giá trị K và giá trị D tăng hoặc giảm với tốc độ chậm hơn, độ dốc có xu hướng bằng phẳng, đó là tín hiệu cảnh báo sớm về sự thay đổi trong ngắn hạn. Tình huống này chính xác hơn đối với cổ phiếu phổ thông và chỉ số giá cổ phiếu. Trong khi cổ phiếu không phổ biến hoặc cổ phiếu vốn hóa nhỏ độ chính xác thấp hơn.

5. Chỉ báo KDJ chính xác hơn RSI và có các điểm mua và bán rõ ràng. Tuy nhiên, khi đường K và D giao nhau, bạn phải chú ý đến sự xuất hiện của “đường lừa đảo”. Lý do chính là KDJ quá nhạy và nó có cơ sở âm lượng tốt. Được điều khiển bởi lực lượng chính.

6. Sẽ chính xác hơn nếu thấy đường K cắt và đường D phá vỡ trên 80 hoặc dưới 20. Khi kiểu phá vỡ này xảy ra xung quanh 50, nó cho thấy rằng xu hướng thị trường đang bị mắc kẹt trong thị trường và đang tìm kiếm một sự đột phá. . Tại thời điểm này, các tín hiệu mua và bán được cung cấp bởi sự giao nhau của đường K và D là không hợp lệ.

Tạm kết

Chỉ báo ngẫu nhiên cung cấp đầy đủ phân tích biến động giá ngẫu nhiên và tính toán các biến động ngắn hạn trong thiết kế, do đó, chức năng đo lường thị trường ngắn hạn của nó là chính xác và hiệu quả. so với các đường trung bình động, và nó được mua quá mức và quá bán trên thị trường trong ngắn hạn. Dự báo nhạy cảm hơn chỉ báo sức mạnh và chỉ báo này có thể cung cấp một điểm giao dịch rõ ràng. Do đó, chỉ số này được các nhà đầu tư áp dụng rộng rãi. Mặc dù các chỉ báo ngẫu nhiên có thể cung cấp cơ sở tham chiếu đầu tư đơn giản, trực tiếp, nhanh chóng và hiệu quả cho các khoản đầu tư ngắn hạn, với tư cách là nhà đầu tư, bạn nên hiểu rằng chìa khóa để sử dụng các chỉ báo ngẫu nhiên thành công là kết hợp phân tích chỉ báo ngẫu nhiên với các phương pháp phân tích chỉ báo kỹ thuật.